前些天,在ResearchGate上贴出了一篇学术文章“Nonparametric estimation of quadratic variation using high-frequency data”,这篇文章原始稿件中引用了著名计量经济学家Eric. Michel. Renault的一篇论文(E. Renault:Journal of Financial Econometrics的创始主编, Econometrica 等顶级期刊的副主编)。

下午有提醒邮件,原来是E. Renault教授要看我这篇引用过他论文的文章。

这文章主要贡献在于:在一定条件下,结合已有文献“猜测”了两个新的二阶变差过程(对应到波动率)的估计式,并比较巧妙地(而又非常complicatedly)地证明了这两个估计式的收敛速度与估计误差,一定条件下具有比现有估计式更好的收敛性。最后使用IBM股票高频数据,实证检验证了所提出的两类估计式的收敛性。

这篇论文的“问世”,算是历经坎坷,多年前就开始着手,为追求一种“自我完美”的感觉,中途反反复复修改几十上百回,曾多次放弃过。后来在2018年年底时,偶然又拿出来看了一下,发现似乎不应放弃,便又一人独自闭门钻研。即便在2019年2月份,去迪拜的飞机上,亦在空中独自“冥想”。

于己而言,做学问,不必在意世事何如,始终坚持:对科学秉持“洁癖”的态度,对工作充满信心与自豪感,真正做到“规格严格,功夫到家”。